Plataforma analítica de la curva de tasas con base de mercado incorporada, cálculo local y visualización inmediata de modelos de curva para uso ejecutivo, comercial y de monitoreo.
Qué hace la plataforma
Esta versión estima curvas de tasas a partir de observaciones efectivas de mercado ya incorporadas en el sitio.
Integra tres enfoques complementarios de construcción de curva:
Nelson-Siegel clásico: ajusta factoreslevel,slopeycurvaturepor fecha.Nelson-Siegel-Svensson: extiende Nelson-Siegel con un segundo factor de curvatura.Cubic spline: interpola una curva suave directamente sobre los nodos observados.
Arquitectura de datos
La plataforma opera únicamente con datos efectivos de mercado.
Base incrustada: usa una base real precargada dentro del sitio estático.Aliases legacy: nombres comospc_pesos_2yse normalizan aSPC_2Y.
En esta edición, la base ya viene incorporada y el cálculo corre completo en el navegador, sin dependencia operativa de backend.
Normalización y limpieza
Antes de estimar, la plataforma:
- convierte
Datea fecha usable - convierte las columnas de tasas a numéricas
- deja como
NaNlos vacíos reales - usa solo fechas completas para las columnas seleccionadas
Las curvas se calculan sobre el dataset limpio que ves en la pestaña Datos.
Marco metodológico
- toma una sección transversal de tasas por fecha
- construye las cargas de
level,slopeycurvature - usa
lambda = 0.0609fijo, siguiendo el notebook original - estima los betas por mínimos cuadrados
- reconstruye una curva continua sobre la duración
- agrega un cuarto factor de curvatura
- usa dos parámetros
lambda - estima betas por mínimos cuadrados
- toma solo las tasas observadas disponibles
- ajusta una interpolación cúbica natural
- produce una curva suave sin factores latentes
Interpola cada tramo entre nodos observados asegurando continuidad en nivel, pendiente y curvatura.
Lectura ejecutiva de gráficos
Tasas observadas: puntos efectivos disponibles en la fecha elegida.Curva estimada: línea ajustada por el modelo.Factores: evolución temporal de los parámetros estimados.
Proyección base de curva
La pestaña Proyección toma los factores históricos de Nelson-Siegel y estima una dinámica AR(1) independiente para level, slope y curvature.
- cada factor se modela como persistencia de primer orden
- los horizontes
1M,3M,6My12Mse aproximan con pasos diarios de mercado - la curva proyectada se reconstruye a partir de los betas esperados en el horizonte elegido
Dynamic Nelson-Siegel con Kalman
La pestaña Kalman toma la misma parametrización de Nelson-Siegel, pero trata los factores como estados latentes y los suaviza en el tiempo con un esquema de filtro y suavizado de Kalman.
- la ecuación de medición usa la curva Nelson-Siegel sobre las tasas observadas
- la ecuación de transición usa una persistencia
AR(1)por factor como aproximación simple - el resultado entrega una curva spot filtrada y su curva forward consistente para cada fecha